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关注买S13054卖S13013跨期套利

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    编前语:套利,因其低风险,稳定收益而受到广泛机构投资者的青睐。特别是在面对一些重大事件引发的市场系统性风险的时候,比起单边投机交易,套利交易看重的更是长期稳定的收益。套利交易在商品交易市场中具有举足轻重的地位,因此广西糖网隆重推出《套利分析》栏目,为您及时追踪分析糖市套利机会。

    一、一周行情回顾

    在宏观面利好的带动之下,上周糖市和大部分商品一样,出现了小幅收涨的走势。柳糖主力合同13013一周小幅上涨97元,上周五以5571元报收;郑糖主力合约一周小幅上涨54元,上周五以5443元报收。

    本周一(17日)糖市继续保持上涨势头,柳糖、郑糖所有合同合约均全线大幅收涨,柳糖主力合同13013以5638元报收,上涨75元;郑糖主力合约1305以5523元报收,上涨87元。

    二、套利机会分析

柳糖13054和13013价差走势图

    观察近期糖市各合同合约的走势,柳糖13013和13054存在跨期套利的机会。分析近两周的价差走势来看,近期两个合同的价差有所走强,在上周走强至-41元后,又有所走弱,截至12月17日收盘,两个合同的价差为-109元。也就是说,过去两周,5月份的合同较1月份合同走势强,呈远强近弱的态势。再从历史价差走势分析,我们可以看到今年的走势与去年同期走势较为相似,价差走势呈先走弱后走强的走势,且过去几年的价差走势均是5月份合同价格高于1月份合同。

    因此,从这些来看,笔者认为在未来几周,两个合同的价差有进一步走强的趋势,可轻仓介入买13054卖13013的跨期套利操作,止损价差-180元,止盈价差0元。

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