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前期套利获利平仓

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    一、一周行情回顾

    上周糖市呈震荡上涨之势,柳州批发市场在上周表现十分抢眼,由于在1月5日—6日柳州批发市场依然交易,而在这两个交易日柳州批发市场现货合同出现了大幅上涨,由此影响到郑糖在周一出现跳空高开的走势。1月7日(星期一)当天两个市场继续收红,郑糖期货合约涨幅普遍大幅柳糖现货合同,柳糖现货合同涨幅13-41元不等,郑糖期货合约涨幅54-92元不等。其中柳糖13年1月份第3周购销合同以5668元报收,上涨27元;柳糖13年5月份第4周购销合同以5666元报收,上涨13元;郑糖主力合同1305以5659元报收,上涨92元。

    二、套利机会分析

    在上期的文章当中,笔者提出了买柳糖13054卖13013的跨期套利操作,从这几周的走势来看,价差走向与此前预期一致。截止1月7日当天收盘,两个合同价差为-2,与12元17日开仓价差-109相比,盈利107元,由于13013合同离交收时间已经不远,因此笔者建议目前两个合同的跨期套利可以获利平仓了结。

   其他套利方面,目前机会较少,但是投资者可关注柳糖13054和郑糖1305两者的跨市套利,近期两个合约间的价差较小,没有盈利空间,但是后期一旦两个合约的价差拉大,可以买入价格低的合约卖出价格高的合约,待后期两个合约价差回归再获利了结。

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